VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN

  • Trần Hùng Thao Viện Toán học

Abstract

Việc định giá các tài sản tài chính là cả một vấn đề lớn. Đó cũng là trọng tâm của Toán học tài chính. Trong bài này, chúng tôi muốn trình bày một cách dễ hiểu vài nét tổng quan về mô hình định giá quyền chọn kiểu Châu Âu không chia cổ tức, còn gọi là mô hình Black-Scholes cổ điển. Chúng tôi cũng nói qua về các chiến lược phòng hộ giá và cuối cùng là một vài nét về sự mở rộng của mô hình này

References

[1] Nguyễn Văn Hữu; Các phương pháp toán học trong tài chính; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.
[2] Trần Hùng Thao; Nhập môn Toán học tài chính; Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 2004, tái bản 2009.
[3] Glenn Shafer & Vladimir Vovk; Probability and Finance: It’s only A Game; John Wiley and Sons, 2001.
Published
2014-11-28
How to Cite
THAO, Trần Hùng. VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN. JBIS, [S.l.], nov. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/30>. Date accessed: 22 july 2024.
Section
Bài viết

Keywords

Black-Scholes