PHƯƠNG PHÁP HÀM PHÂN VỊ THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG

  • Phạm Lệ Mỹ Khoa Toán - Đại học Khoa học, Huế

Abstract

Phương pháp hàm phân vị thống kê là một công cụ hữu hiệu để phát triển các mô hình chuỗi thời gian mới, nhằm phân tích dáng điệu của một hệ động lực kinh tế, chẳng hạn nghiên cứu diễn biến của giá một chứng khoán [2]. Trong phạm vi bài này, chúng tôi muốn giới thiệu bản chất của hàm phân vị thống kê và nêu lên vài nhận xét về khả năng của nó trong mô phỏng và trong tài chính.

References

[1] Cont R., Volatility Clustering in Financial Markets Empiricial Facts and Agent_Based Models, Long Memory in Economics, Springer NewYork, 2005.
[2] Fama E., The Behavior of Stock Market Prices, Journal of Business, No 38, 1965, pp34-105.
[3] Taylor S.J., Modeling Financial Time Series, Wiley, Chichester, 1986.
[4] Warren G.Gilchrist, Statistical Modelling with Quantile Function, Chapman&Hall/CRC, 2000.
[5] WenJiang Jiang, Zhenzu Wu and Gemai Chen, A new quantile function based model for modelling price behaviors in financial markets, Statistics and interface, Vol 1, 2008, pp327-332.
[6] Trần Lộc Hùng, Cơ sở mô phỏng ngẫu nhiên, Nhà xuất bản Giáo dục, Chi nhánh Đà Nẵng, 1997.
Published
2014-11-28
How to Cite
MỸ, Phạm Lệ. PHƯƠNG PHÁP HÀM PHÂN VỊ THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG. JBIS, [S.l.], nov. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/33>. Date accessed: 22 july 2024.
Section
Bài viết

Keywords

Hàm phân vị thống kê; mô phỏng; giá chứng khoán